8 mai 2026 · 7 min de lecture

Bond Opportunity Score : la méthodologie Predator

Comment hiérarchiser 17 000 obligations objectivement. La grille de scoring 0-100 utilisée par Predator pour identifier le top 50 quotidien.

Les 4 composantes

(1) Yield Spread : différence vs benchmark de la classe rating, en bps. (2) Rating quality : note S&P/Moody's pondérée par outlook. (3) Duration risk : ajustement selon courbe taux. (4) Liquidity proxy : age du bond + denomination + size of issue.

Le seuil 70

Score > 70 = opportunité statistiquement supérieure au benchmark. Score 80+ = mispricing flagrant ou risque caché à investiguer.

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